La BCE semplifica i modelli interni delle banche

La BCE semplifica il modo in cui supervisiona i modelli interni delle banche

• La BCE accelera l’approvazione delle modifiche ai modelli interni, con adeguate garanzie
• L’attenzione si sposta verso le aree a maggior rischio
• I nuovi standard dell’EBA riducono ulteriormente il carico di lavoro per banche e autorità di vigilanza

La Banca Centrale Europea (BCE) sta semplificando il modo in cui valuta le modifiche ai modelli interni delle banche per il rischio di credito. Passando da una valutazione ex ante a una ex post, la BCE rende il processo di approvazione più rapido e prevedibile per le banche. Questa riforma consente alle banche di implementare rapidamente le modifiche ai modelli, senza dover mantenere in parallelo vecchi e nuovi modelli in attesa della revisione da parte della vigilanza. Il tutto è soggetto a garanzie volte a mantenere la solidità delle banche.

Secondo le norme bancarie dell’UE, e con l’autorizzazione della BCE, le banche possono utilizzare modelli interni al posto dei pesi di rischio standard per calcolare i propri requisiti patrimoniali. Le banche devono inoltre richiedere l’approvazione della BCE per modifiche rilevanti ai modelli esistenti. Il nuovo approccio della BCE accelera questo processo di approvazione per le modifiche materiali.

La riforma fa parte dell’agenda della BCE per semplificare la vigilanza bancaria mantenendo al contempo elevati standard di supervisione e salvaguardando la resilienza del sistema. Essa si basa su diversi anni di attività di vigilanza volte a rendere i modelli interni delle banche più affidabili e coerenti. Ciò consente ora alla BCE di supervisionare questi modelli in modo più mirato e basato sul rischio.

In allegato il comunicato della Banca europea

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