Confindustria, capacità predittiva dei dati macroeconomici

CSC analizza, in questo working paper, la capacità predittiva dell’informazione macroeconomica in tempo reale per la curva dei tassi di interesse. Viene presentato un modello a frequenza mista che tratta i fattori macroeconomici come componenti non osservabili.

I risultati indicano che l’informazione macroeconomica in tempo reale è utile per prevedere i tassi di interesse, e che incorporare indagini sulle previsioni dei tassi di interesse nel modello può migliorare significativamente la sua capacità predittiva.

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