L'ABE avvia una consultazione sugli standard dei rischi

L'Autorità bancaria europea (ABE) ha avviato una consultazione sui progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) sulla capitalizzazione dei fattori di rischio non modellabili (NMRF) per gli enti che utilizzano il nuovo Internal Model Approach (IMA) nell'ambito del FRTB (Fundamental Review of the Trading Libro). Questi progetti di RTS sono uno dei risultati chiave inclusi nella tabella di marcia per i nuovi approcci al rischio di credito del mercato e della controparte pubblicati il ​​27 giugno 2019. La consultazione durerà fino al 4 settembre 2020.

Il progetto di RTS specifica tutti i dettagli tecnici che sono essenziali per determinare i requisiti di fondi propri relativi a rischi non modellabili. In particolare, stabiliscono come gli enti devono determinare la misura del rischio dello scenario di stress corrispondente a un fattore di rischio non modellabile.

Dato che la capitalizzazione di fattori di rischio non modellabili è una componente chiave del requisito di fondi propri per il rischio di mercato, l'ABE ha anche avviato un esercizio di raccolta di dati nel giugno 2019 per perfezionare e calibrare le metodologie proposte nel documento di discussione su " Attuazione nell'UE dei quadri modificati per il rischio di mercato e il rischio di credito della controparte " pubblicato il 18 dicembre 2017. Pertanto, i progetti di RTS proposti sono il risultato di un processo iterativo in cui le opinioni degli operatori del mercato sono state richieste più volte.  

Processo di consultazione

I commenti a questa consultazione possono essere inviati all'ABE facendo clic sul pulsante "invia i tuoi commenti" nella pagina di consultazione. Si prega di notare che il termine per la presentazione dei commenti è il 4 settembre 2020.

Un'audizione pubblica avrà luogo tramite teleconferenza il 3 luglio 2020 dalle 16:30 CET. I dettagli del dial in saranno comunicati a tempo debito.

Tutti i contributi ricevuti saranno pubblicati dopo la chiusura della consultazione, se non diversamente richiesto.

Basi legali

Questi progetti di RTS sono stati sviluppati conformemente all'articolo 325 ter, paragrafo 3, del REGOLAMENTO (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013. 

L'articolo 325 ter, paragrafo 3, lettera b), del suddetto regolamento prevede che l'ABE elabori progetti di RTS per specificare a) in che modo gli enti devono sviluppare scenari estremi di shock futuri applicabili a fattori di rischio non modellabili; (b) uno scenario estremo regolamentare che gli enti possono utilizzare quando non sono in grado di sviluppare uno scenario estremo di shock futuro ai sensi della lettera a) o che le autorità competenti possono imporre all'ente applicare; (c) le circostanze in cui gli enti possono calcolare una misura del rischio per scenari di stress per più di un fattore di rischio non modellabile; (d) come gli enti devono aggregare le misure di rischio dello scenario di stress di tutti i fattori di rischio non modellabili.

Documentazione completa in allegato.

Scarica il file: EBA-CP-2020-10 CP on draft RTS on SSRM - NMRF.pdf