Il Comitato di Basilea e i rischi finanziari legati al clima

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato due rapporti analitici: Fattori di rischio legati al clima e loro canali di trasmissione  e Rischi finanziari legati al clima – metodologie di misurazione.

• I due rapporti discutono dei canali di trasmissione dei rischi climatici al sistema bancario e delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari legati al clima.
• I fattori di rischio climatico possono essere catturati nelle tradizionali categorie di rischio finanziario, ma sono necessari ulteriori progressi per stimare meglio questi rischi.
• Le relazioni forniscono una base concettuale per la prossima fase di lavoro del Comitato di Basilea per identificare potenziali lacune nel quadro di Basilea e prendere in considerazione misure per affrontarle.

Questi rapporti contribuiscono all'approccio sequenziale del Comitato al lavoro sui rischi finanziari legati al clima e seguono il bilancio 2020 del Comitato sulle iniziative esistenti dei membri . Entrambi i rapporti sfruttano ampie revisioni della letteratura esistente, comprese pubblicazioni di scienziati, accademici, banche centrali, autorità di vigilanza, discussioni con grandi banche e il lavoro di altri forum internazionali come il Network for Greening the Financial System  e il Financial Stability Board .

Le relazioni devono essere lette in tandem. I fattori di rischio legati al clima e i loro canali di trasmissione esplorano in che modo i rischi finanziari legati al clima si manifestano e influiscono sia sulle banche che sul sistema bancario. Rischi finanziari legati al clima: le metodologie di misurazione forniscono una panoramica delle questioni concettuali relative alla misurazione del rischio finanziario correlato al clima e descrivono le pratiche attuali ed emergenti delle banche e delle autorità di vigilanza in questo settore.

Nel loro insieme, i rapporti concludono che i fattori di rischio climatico possono essere catturati nelle tradizionali categorie di rischio finanziario. Ma è necessario un lavoro aggiuntivo per collegare i fattori di rischio climatico alle esposizioni delle banche e per stimare in modo affidabile tali rischi. Sebbene una serie di metodologie sia attualmente in uso o in fase di sviluppo, nel processo di stima rimangono delle sfide, comprese le lacune nei dati e l'incertezza associate alla natura a lungo termine e all'imprevedibilità dei cambiamenti climatici. Man mano che queste sfide vengono affrontate, la capacità di stimare e mitigare efficacemente i rischi finanziari legati al clima migliorerà.

Basandosi su questo lavoro analitico, il Comitato esaminerà la misura in cui i rischi finanziari legati al clima possono essere affrontati nell'ambito dell'attuale quadro di Basilea, identificherà potenziali lacune nell'attuale quadro e considererà possibili misure per affrontarle. Il Comitato intraprenderà ulteriori lavori in tre grandi filoni che abbracciano simultaneamente elementi di regolamentazione, vigilanza e informativa per il sistema bancario.